Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2009

Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques

Résumé

Dans ce travail, on établit des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales vectorielles quasi-continues à gauche, en temps continu, à croissance explosive et mixte. Nous appliquons les résultats obtenus à un modèle de diffusion multidimensionnel mixte puis au modèle d'Ornstein-Uhlenbeck bivarié utilisé en modélisation biologique et en mathématiques financières.
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Dates et versions

hal-00389331 , version 1 (28-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00389331 , version 1

Citer

Hamdi Fathallah, Ahmed Kebaier. Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques. 2009. ⟨hal-00389331⟩
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