Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques
Résumé
Dans ce travail, on établit des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales vectorielles quasi-continues à gauche, en temps continu, à croissance explosive et mixte. Nous appliquons les résultats obtenus à un modèle de diffusion multidimensionnel mixte puis au modèle d'Ornstein-Uhlenbeck bivarié utilisé en modélisation biologique et en mathématiques financières.
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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