Credit Risk, CDOs and Copulas

Cours Année : 2017

(1)

Pierre Brugière

We study some correlation models to analyze the risk of Collateralized Debt Obligations (CDOs)

Credit Risk CDOs Reduced Form Model Intensity Models Structural Form Models Infection Models Copula Girsanov Risk Neutral Probability

Finance quantitative [q-fin.CP]

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Poly Credit 2017 04 24.pdf (1.25 Mo)

https://hal.science/cel-01511112

Soumis le : jeudi 27 avril 2017-09:57:52

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-16:18:54

Archivage à long terme le : vendredi 28 juillet 2017-12:27:25

cel-01511112 , version 1 (27-04-2017)

cel-01511112 , version 2 (04-05-2020)

Pierre Brugière. Credit Risk, CDOs and Copulas. Doctoral. Risque de Credit CDOs CDS, Université Paris Dauphine, France. 2017, pp.89. ⟨cel-01511112v1⟩

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