Credit Risk, CDOs and Copulas

Cours Année : 2017

(1)

Pierre Brugière

We study some correlation models to analyze the risk of Collateralized Debt Obligations (CDOs)

Risk Neutral Probability Girsanov Copula Infection Models Credit Risk CDOs Reduced Form Model Intensity Models Structural Form Models

Finance quantitative [q-fin.CP]

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https://hal.science/cel-01511112

Soumis le : lundi 4 mai 2020-16:41:22

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:16:54

cel-01511112 , version 1 (27-04-2017)

cel-01511112 , version 2 (04-05-2020)

Pierre Brugière. Credit Risk, CDOs and Copulas. Doctoral. Risque de Credit CDOs CDS, Université Paris Dauphine, France. 2017, pp.89. ⟨cel-01511112v2⟩

CNRS UNIV-DAUPHINE INSMI CEREMADE PSL

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