On a Projection Least Squares Estimator for Jump Diffusion Processes - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2022

On a Projection Least Squares Estimator for Jump Diffusion Processes

Nicolas Marie

Résumé

This paper deals with a projection least squares estimator of the drift function of a jump diffusion process $X$ computed from multiple independent copies of $X$ observed on $[0,T]$. Risk bounds are established on this estimator and on an associated adaptive estimator. Finally, some numerical experiments are provided.
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On_a_Projection_Least_Square_Estimator_for_Jump_Diffusion_Processes.pdf (683.29 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03827042 , version 1 (24-10-2022)
hal-03827042 , version 2 (25-07-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03827042 , version 1

Citer

Hélène Halconruy, Nicolas Marie. On a Projection Least Squares Estimator for Jump Diffusion Processes. 2022. ⟨hal-03827042v1⟩
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