A central limit theorem for continuous-time Markov processes conditioned not to be absorbed - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2022

A central limit theorem for continuous-time Markov processes conditioned not to be absorbed

Un théorème central limite pour les processus de Markov en temps continu conditionnés à ne pas être absorbés

Résumé

This paper aims to establish a central limit theorem for Markov processes conditioned not to be absorbed under a very general assumption on quasi-stationarity for the underlying process. To do so, a central limit theorem has been established for ergodic Markov processes. The conditional central limit theorem is then obtained by applying the central limit theorem to the $Q$-process.
Ce papier a pour but d'établir un théorème central limite pour des processus de Markov conditionnés à ne pas être absorbé satisfaisant un critère très général de quasi-stationnarité. Pour cela, un théorème central limite a été établi pour des processus de Markov ergodique. Le théorème central limite conditionnel est ensuite obtenu en appliquant le théorème central limite au $Q$-processus.
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24.03.2023-CTL-QSD.pdf (448.13 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03599148 , version 1 (06-03-2022)
hal-03599148 , version 2 (31-03-2022)
hal-03599148 , version 3 (30-03-2023)

Identifiants

Citer

William Oçafrain. A central limit theorem for continuous-time Markov processes conditioned not to be absorbed. 2022. ⟨hal-03599148v3⟩
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