Pour mod\'{e}liser la dynamique des rendements quotidiens des s\'{e}ries financi\`{e}res, il est maintenant largement admis la pr\'{e}sence d'une asym\'{e}trie marqu\'{e}e : les valeurs n\'{e}gatives (baisses du cours) tendent \`{a} provoquer un accroissement de volatilit\'{e} sup\'{e}rieur \`{a} celui induit par les valeurs positives (hausses du cours) de m\^{e}me amplitude. Ce ph\'{e}nom\`{e}ne connu sous le nom d'effet de levier est aujourd'hui incorpor\'{e} dans les mod\`{e}les de volatilit\'{e}. Dans ce travail, nous \'{e}tudions le comportement asymptotique des autocovariances des carr\'{e}s des r\'{e}sidus pour la classe de mod\`{e}le GARCH en puissance asym\'{e}trique lorsque la puissance est inconnue et est estim\'{e}e conjointement avec les autres param\`{e}tres du mod\`{e}le. Nous en d\'{e}duisons ensuite un test portmanteau d'ad\'{e}quation pour cette classe de mod\`{e}le. Ces r\'{e}sultats asymptotiques sont illustr\'{e}s par des simulations et une application aux donn\'{e}es financi\`{e}res r\'{e}elles est \'{e}galement propos\'{e}e.