PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES: NON-ERGODIC CASE - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES: NON-ERGODIC CASE

Résumé

We consider the parameter estimation problem for the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process defined as $dX_t=\theta X_tdt+dB_t,\ t\geq0$, with a parameter $\theta>0$, where $B$ is a fractional Brownian motion of Hurst index $H\in(\frac{1}{2},1)$. We study the consistency and the asymptotic distributions of the least squares estimator $\widehat{\theta}_t$ of $\theta$ based on the observation $\{X_s,\ s\in[0,t]\}$ as $t\rightarrow\infty$.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-00569387 , version 1 (27-02-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00569387 , version 1

Citer

Rachid Belfadli, Khalifa Es-Sebaiy, Youssef Ouknine. PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES: NON-ERGODIC CASE. 2011. ⟨hal-00569387⟩
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