Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2008

Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models

Christophe Abraham
Benoît Cadre

Résumé

We investigate the asymptotic properties of posterior distributions when the model is misspecified, i.e. it is comtemplated that the observations $x_1,\cdots,x_n$ might be drawn from a density in a family $\{h_\sigma,\sigma\in\Theta\}$ where $\Theta\subset\mathbb R^d$, while the actual distribution of the observations may not correspond to any of the densities $h_\sigma$. A concentration property around a fixed value of the parameter is obtained as well as concentration properties around the maximum likelihood estimate.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-00380429 , version 1 (30-04-2009)
hal-00380429 , version 2 (06-04-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00380429 , version 1
  • PRODINRA : 32486

Citer

Christophe Abraham, Benoît Cadre. Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models. Annales de l'ISUP, 2008, 52, pp.1-13. ⟨hal-00380429v1⟩
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