Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2008

Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models

Résumé

We investigate the asymptotic properties of posterior distributions when the model is misspecified, i.e. it is comtemplated that the observations $x_1,\cdots,x_n$ might be drawn from a density in a family $\{h_\sigma,\sigma\in\Theta\}$ where $\Theta\subset\mathbb R^d$, while the actual distribution of the observations may not correspond to any of the densities $h_\sigma$. A concentration property around a fixed value of the parameter is obtained as well as concentration properties around the maximum likelihood estimate.
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Dates et versions

hal-00380429 , version 1 (30-04-2009)
hal-00380429 , version 2 (06-04-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00380429 , version 2
  • PRODINRA : 32486

Citer

Christophe Abraham, Benoît Cadre. Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models. Annales de l'ISUP, 2008, LII (3), pp.3-14. ⟨hal-00380429v2⟩
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