Pré-Publication, Document De Travail Année : 2009

Central limit theorems for multiple Skorohod integrals

Résumé

In this paper, we prove a central limit theorem for a sequence of iterated Shorohod integrals using the techniques of Malliavin calculus. The convergence is stable, and the limit is a conditionally Gaussian random variable. Some applications to sequences of multiple stochastic integrals, and renormalized weighted Hermite variations of the fractional Brownian motion are discussed.

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hal-00164821 , version 1 (23-07-2007)
hal-00164821 , version 2 (20-09-2007)
hal-00164821 , version 3 (09-01-2008)
hal-00164821 , version 4 (20-08-2008)
hal-00164821 , version 5 (02-09-2009)

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Citer

Ivan Nourdin, David Nualart. Central limit theorems for multiple Skorohod integrals. 2009. ⟨hal-00164821v5⟩
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