Article Dans Une Revue La Revue du Financier Année : 2025

La performance ajustée au risque des fonds d'investissement conventionnels, socialement responsables et islamiques

Résumé

This study compares the risk-adjusted performance and sensitivity of 5,689 conventional, responsible, and Islamic funds domiciled in 71 different countries for the period from 2007 to 2021. It provides new empirical evidence that the risk-adjusted performance of responsible funds does not differ significantly from that of conventional funds, and that they outperform Islamic funds. The results also show that the systematic risk of Islamic funds is comparable to that of conventional funds but lower than that of sustainable funds.

Cette étude compare la performance ajustée au risque et la sensibilité de 5 689 fonds conventionnels, responsables et islamiques domiciliés dans 71 pays différents pour la période allant de 2007 à 2021. Elle fournit de nouvelles preuves empiriques que la performance ajustée au risque des fonds responsables ne diffère pas significativement de celle des fonds conventionnels, et qu'ils offrent de meilleures performances que les fonds islamiques. Les résultats montrent également que le risque systématique des fonds islamiques est comparable à celui des fonds conventionnels, mais inférieur à celui des fonds durables.

Mots-clefs : Performance ajustée au risque, risque systématique, investissement islamique, fonds communs de placement, ISR.

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hal-05078772 , version 1 (22-05-2025)

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  • HAL Id : hal-05078772 , version 1

Citer

Ezzedine Ghlamallah, Sami Ben Larbi, Laurence Gialdini. La performance ajustée au risque des fonds d'investissement conventionnels, socialement responsables et islamiques. La Revue du Financier, 2025, Edition spéciale : Finance islamique, 268, pp.75-96. ⟨hal-05078772⟩
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