Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2018
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04590232 , version 1 (28-05-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04590232 , version 1

Citer

Serge Darolles, Christian Francq, Sébastien Laurent. Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas. FERM (Financial Engineering and Risk Management) 2018 Conference, Jun 2018, Shanghai, China. ⟨hal-04590232⟩
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