Communication Dans Un Congrès
Année : 2018
Paris Dauphine-PSL Administrateur : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-04590232
Soumis le : mardi 28 mai 2024-10:54:58
Dernière modification le : jeudi 30 mai 2024-03:12:40
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-04590232 , version 1
Citer
Serge Darolles, Christian Francq, Sébastien Laurent. Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas. FERM (Financial Engineering and Risk Management) 2018 Conference, Jun 2018, Shanghai, China. ⟨hal-04590232⟩
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