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Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2023

Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models

F. Bourgey
S. de Marco
  • Fonction : Auteur

Dates et versions

hal-04507054 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

Citer

F. Bourgey, Emmanuel Gobet, S. de Marco. Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models. Quantitative Finance, 2023, 23 (9), pp.1259-1283. ⟨10.1080/14697688.2023.2227230⟩. ⟨hal-04507054⟩
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