Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models

F. Bourgey; Emmanuel Gobet; S. de Marco

doi:10.1080/14697688.2023.2227230

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2023

Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models

, (1) ,

1

F. Bourgey

Fonction : Auteur
PersonId : 735725
IdHAL : florian-bourgey
ORCID : 0000-0002-4097-6687
IdRef : 250030195

Emmanuel Gobet

Fonction : Auteur
PersonId : 4874
IdHAL : emmanuel-gobet
ORCID : 0000-0002-9940-2493
IdRef : 057762937

Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

CV

S. de Marco

Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math]

Emmanuel Gobet : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04507054

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-20:04:41

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:29

Dates et versions

hal-04507054 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

HAL Id : hal-04507054 , version 1
ARXIV : 2202.10413
DOI : 10.1080/14697688.2023.2227230

Citer

F. Bourgey, Emmanuel Gobet, S. de Marco. Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models. Quantitative Finance, 2023, 23 (9), pp.1259-1283. ⟨10.1080/14697688.2023.2227230⟩. ⟨hal-04507054⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X CNRS INRIA INSMI X-CMAP X-DEP-MATHA CMAP IP_PARIS

10 Consultations

0 Téléchargements

Weak approximations and VIX option price expansions in forward variance curve models

Domaines

Dates et versions

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Altmetric

Partager