Filtrages de Kalman et particulaire dans les Chaînes de Markov Triplet - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005

Filtrages de Kalman et particulaire dans les Chaînes de Markov Triplet

Résumé

-Soit x = {xn}n∈IN un processus caché, y = {yn}n∈IN un processus observé, et r = {rn}n∈IN un troisième processus. On considère le problème de la restauration Bayésienne dans une chaîne de Markov "Triplet" (CMT) continue, c'est-à-dire un modèle où l'on suppose que t = (x, r, y) est une chaîne de Markov (CM) (vectorielle). Ce modèle est une généralisation des chaînes de Markov cachées (CMCa) classiques, et permet cependant le développement d'algorithmes de Kalman et de filtrage particulaire.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04415456 , version 1 (24-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04415456 , version 1

Citer

Boujemaa Ait El Fquih, François Desbouvries. Filtrages de Kalman et particulaire dans les Chaînes de Markov Triplet. Gretsi, Sep 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique. ⟨hal-04415456⟩
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