Non-linear non-zero-sum Dynkin games with Bermudan strategies - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2023

Non-linear non-zero-sum Dynkin games with Bermudan strategies

Jeux de Dynkin non-linéaires à somme non nulle avec des stratégies Bermudiennes

Résumé

In this paper, we study a non-zero-sum game with two players, where each of the players plays what we call Bermudan strategies and optimizes a general non-linear assessment functional of the pay-off. By using a recursive construction, we show that the game has a Nash equilibrium point.
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Non_zero_sum_Game problem_Bermuda.pdf (181.95 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04267335 , version 1 (01-11-2023)

Identifiants

Citer

Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Yuan Peng. Non-linear non-zero-sum Dynkin games with Bermudan strategies. 2023. ⟨hal-04267335⟩
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