Capital and collateral simulation for reverse stress testing - Archive ouverte HAL
Chapitre D'ouvrage Année : 2021

Capital and collateral simulation for reverse stress testing

Claudio Albanese
  • Fonction : Auteur
Stéphane Crépey
UFR Mathématiques et informatique [Sciences] - Université Paris Cité
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation
Stefano Iabichino
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1209145

Domaines

Économie et finance quantitative [q-fin]
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Soumis le : mercredi 21 décembre 2022-19:33:14

Dernière modification le : jeudi 12 décembre 2024-03:45:59

Archivage à long terme le : mercredi 22 mars 2023-19:05:13

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Dates et versions

hal-03910103 , version 1 (21-12-2022)

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Citer

Claudio Albanese, Stéphane Crépey, Stefano Iabichino. Capital and collateral simulation for reverse stress testing. Michael Eichhorn Tiziano Bellini and Daniel Mayenberger. Reverse Stress Testing in Banking, De Gruyter, pp.349-360, 2021, ⟨10.1515/9783110647907-017⟩. ⟨hal-03910103⟩

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