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Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1991

Les Processus FARMA ET GARMA

Résumé

Dans ce travail, nous définissons et donnons les propriétés probabilistes des processus FARMA et GARMA, qui sont des processus fractionnaires, (Hosking (1981-1982), Gray, Zhan & Woodward (1989)). Ceux-ci sont caractérisés par leur caractère longue mémoire, qui joue un rôle très important dans la modélisation des phénomènes aléatoires comme par exemple en hydrologie, (Mandelbrot & Wallis (1969)) et en économie.
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Dates et versions

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  • HAL Id : hal-03664780 , version 1

Citer

D. Smili. Les Processus FARMA ET GARMA. Annales de l'ISUP, 1991, XXXVI (1-2), pp.109-117. ⟨hal-03664780⟩
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