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Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs

Résumé

Risk-averse multistage stochastic programs appear in multiple areas and are challenging to solve. Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) is a well known tool to address such problems under time-independence assumptions. We show how to derive a dual formulation for these problems and apply an SDDP algorithm, leading to converging and deterministic upper bounds for risk averse problems.
DualSDDP_ROADEF.pdf (238.56 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03597200 , version 1 (04-03-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03597200 , version 1

Citer

Bernardo da Costa, Vincent Leclère. Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs. 23ème congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision, INSA Lyon, Feb 2022, Villeurbanne - Lyon, France. ⟨hal-03597200⟩
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