On Nonparametric Estimation for SDE with Delay - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2019

On Nonparametric Estimation for SDE with Delay

Yury Kutoyants
Laboratoire de Statistique et Processus

Résumé

We consider the problem of drift function estimation of inhomoge-neous stochastic differential equation with delay. It is shown that kernel-type estimator is consistent and asymptotically efficient.

Domaines

Théorie [stat.TH]
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  • HAL Id : hal-02367609 , version 2

Citer

Yury Kutoyants. On Nonparametric Estimation for SDE with Delay. Annales de l'ISUP, 2019, 63 (2-3), pp.11-20. ⟨hal-02367609v2⟩

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