Limit behaviour of the minimal solution of a BSDE in the non Markovian setting - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2019

Limit behaviour of the minimal solution of a BSDE in the non Markovian setting

Dmytro Marushkevych
  • Fonction : Auteur
Laboratoire Manceau de Mathématiques
Alexandre Popier
Laboratoire Manceau de Mathématiques

Résumé

We use the functional Itô calculus to prove that the solution of a BSDE with singular terminal condition is continuous at the terminal time. Hence we extend known results for a non-Markovian terminal condition.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Soumis le : jeudi 7 mars 2019-09:06:33

Dernière modification le : lundi 21 octobre 2024-15:05:31

Archivage à long terme le : samedi 8 juin 2019-13:39:27

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Dates et versions

hal-02059902 , version 1 (07-03-2019)

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Citer

Dmytro Marushkevych, Alexandre Popier. Limit behaviour of the minimal solution of a BSDE in the non Markovian setting. 2019. ⟨hal-02059902⟩

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