Accelerated finite elements schemes for parabolic stochastic partial differential equations
Résumé
For a class of finite elements approximations for linear stochastic parabolic PDEs it is proved that one can accelerate the rate of convergence by Richardson extrapo-lation. More precisely, by taking appropriate mixtures of finite elements approximations one can accelerate the convergence to any given speed provided the coefficients, the initial and free data are sufficiently smooth.
Fichier principal
Finelem_Gyongy_Millet.pdf (414.58 Ko)
Télécharger le fichier
2DFinElemTer.pdf (4.2 Ko)
Télécharger le fichier
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|