Amélioration des indicateurs techniques pour l'analyse du marché financier - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006

Amélioration des indicateurs techniques pour l'analyse du marché financier

Résumé

La technique des motifs fréquents a été utilisée pour améliorer lepouvoir prédictif des stratégies quantitatives. Innovant dans le contexte desmarchés financiers, notre méthode associe une signature aux configurations demarché fréquentes. Un système de « trading » automatique sélectionne lesmeilleures signatures par une procédure de « back testing » itérative et les utiliseen combinaison avec l’indicateur technique pour améliorer sa performance.L’application des motifs fréquents à cette problématique des indicateurstechniques est une contribution originale. Au sens du test t de Student,notre méthode améliore nettement les approches sans signatures. La techniquea été testé sur des données journalières type taux d’intérêt et actions. Notreanalyse des indicateurs (Williams%R, BN et croisement des moments) a montréque qu'une approche par signatures est particulièrement bien adaptée auxstratégies à mémoire courte.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01613484 , version 1 (09-10-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01613484 , version 1

Citer

Hunor Albert-Lorincz, Jean-François Boulicaut. Amélioration des indicateurs techniques pour l'analyse du marché financier. Actes 6ème Journées Francophones Extraction et Gestion de Connaissances, EGC'06, Jan 2006, Lille, France. pp.693-704. ⟨hal-01613484⟩
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