Amélioration des indicateurs techniques pour l'analyse du marché financier
Résumé
La technique des motifs fréquents a été utilisée pour améliorer lepouvoir prédictif des stratégies quantitatives. Innovant dans le contexte desmarchés financiers, notre méthode associe une signature aux configurations demarché fréquentes. Un système de « trading » automatique sélectionne lesmeilleures signatures par une procédure de « back testing » itérative et les utiliseen combinaison avec l’indicateur technique pour améliorer sa performance.L’application des motifs fréquents à cette problématique des indicateurstechniques est une contribution originale. Au sens du test t de Student,notre méthode améliore nettement les approches sans signatures. La techniquea été testé sur des données journalières type taux d’intérêt et actions. Notreanalyse des indicateurs (Williams%R, BN et croisement des moments) a montréque qu'une approche par signatures est particulièrement bien adaptée auxstratégies à mémoire courte.