Propriétés spectrales des filtres usuels en économie : désaisonnalisation par CENSUS XII, et différences d'ordre d
Résumé
This study concerns the efficiency of usual statistical filters in economics to reduce the tendencial and seasonal components : the moving average processes of CENSUS Xll seasonal adjustment method and the difference sof d order early proposed by BOX-JENKINS. We are herein using the spectral and cospectral analyses to know whether the other components keep stable in the filtering process and whether the leads and lags found on the basis of the initial original data are kept after these filtering processes. One application illustrates the problems by means of monthly indicators that are highly representative of French economic evolution from 1963 up to 1982.This theoretical and empirical research verifies the better performance of the moving averages in eliminating the seasonal component as well as in maintaining the stability of leads and lags between economic indicators.The use of spectral techniques leads to the determination of their limits.Finally this study which certainly confirms and makes predictable results more precise is also proposing one methodology, to question the efficiency of different seasonal adjustment techniques as CENSUS, ASA, etc. and to compare them precisely.
Cette étude porte sur l'efficacité de certains filtres usuels en économie pour réduire les composantes tendancielle et saisonnière : les moyennes mobiles qu'incorpore la méthode CENSUS Xll et les différences d'ordre d préconisées par Box-Jenkins. Les analyses spectrale et cospectrale sont utilisées afin de savoir si les autres composantes ne sont pas altérées, et si les relations d'avance-retard trouvées entre séries brutes sont conservées après filtrage. L'application porte sur des séries conjoncturelles représentatives de l'économie française de 1963 à 1982. Ces travaux théoriques et empiriques garantissent la supériorité des moyennes mobiles tant dans l'élimination de la composante saisonnière que dans la conservation des relations d 'avance-retard. L'utilisation de ces techniques permet d'en préciser les limites. Cette étude, qui renforce des résultats sans doute prévisibles, propose une méthodologie applicable à toute question sur l'efficience comparée des méthodes de désaisonnalisation courantes.
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