Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector (and the Gauss-Laplace Transmutation) - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2017

Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector (and the Gauss-Laplace Transmutation)

Pierre-Alexandre Mattei
Mathématiques Appliquées Paris 5

Résumé

We provide a new simple characterization of the multivariate generalized Laplace distribution. In particular, our characterization implies that the product of a Gaussian matrix with independent and identically distributed columns and an independent isotropic Gaus-sian vector follows a symmetric multivariate generalized Laplace distribution.

Domaines

Probabilités [math.PR] Théorie [stat.TH]
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Soumis le : jeudi 9 février 2017-11:12:07

Dernière modification le : mercredi 19 juin 2024-12:54:13

Archivage à long terme le : mercredi 10 mai 2017-13:01:27

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hal-01462941 , version 1 (09-02-2017)
hal-01462941 , version 2 (05-04-2017)

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Citer

Pierre-Alexandre Mattei. Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector (and the Gauss-Laplace Transmutation). 2017. ⟨hal-01462941v1⟩

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