WEAK ERROR FOR THE EULER SCHEME APPROXIMATION OF DIFFUSIONS WITH NON-SMOOTH COEFFICIENTS * - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016

WEAK ERROR FOR THE EULER SCHEME APPROXIMATION OF DIFFUSIONS WITH NON-SMOOTH COEFFICIENTS *

Résumé

We study the weak error associated with the Euler scheme of non degenerate diffusion processes with non smooth bounded coefficients. Namely, we consider the cases of Hölder continuous coefficients as well as piecewise smooth drifts with smooth diffusion matrices.
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Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01297066 , version 1 (02-04-2016)
hal-01297066 , version 2 (09-05-2016)
hal-01297066 , version 3 (22-12-2016)

Identifiants

Citer

V Konakov, A Kozhina, S Menozzi. WEAK ERROR FOR THE EULER SCHEME APPROXIMATION OF DIFFUSIONS WITH NON-SMOOTH COEFFICIENTS *. 2016. ⟨hal-01297066v1⟩
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