Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014

Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains

Résumé

We prove that an irreducible aperiodic Markov chain is geometrically ergodic if and only if any separately bounded functional of the stationary chain satisfies an appropriate subgaussian deviation inequality from its mean.
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Dates et versions

hal-01091212 , version 1 (04-12-2014)
hal-01091212 , version 2 (20-07-2015)

Identifiants

Citer

Jérôme Dedecker, Sébastien Gouëzel. Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains. 2014. ⟨hal-01091212v1⟩
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