Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Electronic Communications in Probability Année : 2015

Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains

Résumé

We prove that an irreducible aperiodic Markov chain is geometrically ergodic if and only if any separately bounded functional of the stationary chain satisfies an appropriate subgaussian deviation inequality from its mean.
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Dates et versions

hal-01091212 , version 1 (04-12-2014)
hal-01091212 , version 2 (20-07-2015)

Identifiants

Citer

Jérôme Dedecker, Sébastien Gouëzel. Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains. Electronic Communications in Probability, 2015, 20 (article 64), ⟨10.1214/ECP.v20-3966⟩. ⟨hal-01091212v2⟩
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