Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Electronic Communications in Probability Année : 2015

Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains

Jérôme Dedecker
  • Fonction : Auteur correspondant
  • PersonId : 900512

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Mathématiques Appliquées Paris 5
Sébastien Gouëzel
Institut de Recherche Mathématique de Rennes

Résumé

We prove that an irreducible aperiodic Markov chain is geometrically ergodic if and only if any separately bounded functional of the stationary chain satisfies an appropriate subgaussian deviation inequality from its mean.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Soumis le : lundi 20 juillet 2015-22:14:01

Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-14:09:32

Archivage à long terme le : mercredi 21 octobre 2015-11:04:12

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hal-01091212 , version 1 (04-12-2014)
hal-01091212 , version 2 (20-07-2015)

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Citer

Jérôme Dedecker, Sébastien Gouëzel. Subgaussian concentration inequalities for geometrically ergodic Markov chains. Electronic Communications in Probability, 2015, 20 (article 64), ⟨10.1214/ECP.v20-3966⟩. ⟨hal-01091212v2⟩

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