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Article Dans Une Revue Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences Année : 2014

A generalization of Cramér large deviations for martingales

Résumé

In this note, we give a generalization of Cramér's large deviations for martingales, which can be regarded as a supplement of Fan, Grama and Liu (Stochastic Process. Appl., 2013). Our method is based on the change of probability measure developed by Grama and Haeusler (Stochastic Process. Appl., 2000).
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Dates et versions

hal-01069115 , version 1 (27-09-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01069115 , version 1

Citer

Xiequan Fan, Ion Grama, Quansheng Liu. A generalization of Cramér large deviations for martingales. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 2014, 352, pp.853-858. ⟨hal-01069115⟩
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