Article Dans Une Revue Bankers Markets & Investors : an academic & professional review Année : 2009

Pricing Parisian options using Laplace transforms

Résumé

In this work, we propose to price Parisian options using Laplace transforms. Not only do we compute the Laplace transforms of all the different Parisian options, but we also explain how to invert them numerically. We prove the accuracy of the numerical inversion.

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  • HAL Id : hal-00776703 , version 1

Citer

Céline Labart, Jérôme Lelong. Pricing Parisian options using Laplace transforms. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2009, 99, 24 p. ⟨hal-00776703⟩
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