Article Dans Une Revue
American Journal of Mathematical and Management Sciences
Année : 2011
Christian Lavergne : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00758059
Soumis le : mercredi 28 novembre 2012-08:40:42
Dernière modification le : lundi 22 avril 2024-12:13:47
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00758059 , version 1
- DOI : 10.1080/01966324.2011.10737801
Citer
Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Can the GQARCH latent factor model improve the prediction performance of multivariate financial time series?. American Journal of Mathematical and Management Sciences, 2011, 31 (1&2), pp.73-116. ⟨10.1080/01966324.2011.10737801⟩. ⟨hal-00758059⟩
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