Can the GQARCH latent factor model improve the prediction performance of multivariate financial time series? - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue American Journal of Mathematical and Management Sciences Année : 2011
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hal-00758059 , version 1 (28-11-2012)

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Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Can the GQARCH latent factor model improve the prediction performance of multivariate financial time series?. American Journal of Mathematical and Management Sciences, 2011, 31 (1&2), pp.73-116. ⟨10.1080/01966324.2011.10737801⟩. ⟨hal-00758059⟩
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