Portfolio optimization for piecewise criteria functions - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Portfolio optimization for piecewise criteria functions

L. Carassus
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
H. Pham
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
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  • HAL Id : hal-00704490 , version 1

Citer

L. Carassus, H. Pham. Portfolio optimization for piecewise criteria functions. 8th workhop on stochastic numerics, 2008, Inconnu, Japan. pp.81-108. ⟨hal-00704490⟩

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