Sequential adaptive estimators in nonparametric autoregressive models - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2010

Sequential adaptive estimators in nonparametric autoregressive models

Ouerdia Arkoun
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 858732

Résumé

We constuct a sequential adaptive procedure for estimating the autoregressive function at a given point in nonparametric autoregression models with Gaussian noise. We make use of the sequential kernel estimators. The optimal adaptive convergence rate is given as well as the upper bound for the minimax risk.
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Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00465587 , version 1 (27-04-2010)
hal-00465587 , version 2 (09-11-2010)

Identifiants

Citer

Ouerdia Arkoun. Sequential adaptive estimators in nonparametric autoregressive models. 2010. ⟨hal-00465587v1⟩
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