Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2010

Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth

Résumé

We consider Markovian backward stochastic differential equations (BSDEs) with drivers of quadratic growth and bounded terminal conditions. We first show some bound estimations on the process $Z$. Then we give a new time discretization scheme for such BSDEs and we obtain an explicit convergence rate for this scheme.
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Dates et versions

hal-00443704 , version 1 (03-01-2010)
hal-00443704 , version 2 (24-02-2010)
hal-00443704 , version 3 (23-08-2010)
hal-00443704 , version 4 (09-01-2012)

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Citer

Adrien Richou. Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth. 2010. ⟨hal-00443704v1⟩
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