Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle Inequalities. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2009

Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle Inequalities.

Victor Konev
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 863275

Résumé

This paper considers the problem of estimating a periodic function in a continuous time regression model with a general square integrable semimartingale noise. A model selection adaptive procedure is proposed. Sharp non-asymptotic oracle inequalities have been derived.
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KP1_Or_mmf_19_08_2009.pdf (217.31 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00417603 , version 1 (16-09-2009)

Identifiants

Citer

Victor Konev, Serguei Pergamenchtchikov. Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle Inequalities.. 2009. ⟨hal-00417603⟩
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