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Chapitre D'ouvrage Année : 2006

Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier

Bertrand Maillet
Emmanuel Jurczenko
  • Fonction : Auteur
Paul Merlin
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 855227
  • IdRef : 152830537
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00308993 , version 1 (04-08-2008)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00308993 , version 1

Citer

Bertrand Maillet, Emmanuel Jurczenko, Paul Merlin. Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier. Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models, Wiley, pp.51-66, 2006. ⟨hal-00308993⟩
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