Chapitre D'ouvrage
Année : 2006
Bertrand Maillet : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00308993
Soumis le : lundi 4 août 2008-22:22:15
Dernière modification le : jeudi 22 février 2024-17:58:16
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00308993 , version 1
Citer
Bertrand Maillet, Emmanuel Jurczenko, Paul Merlin. Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier. Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models, Wiley, pp.51-66, 2006. ⟨hal-00308993⟩
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