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Communication Dans Un Congrès Année : 2005

Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00195952 , version 1 (11-12-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00195952 , version 1

Citer

Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques. The 3-rd International Finance Conference IFC3, (Hammamet), 2005, Hammamet, Tunisie. ⟨hal-00195952⟩
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