Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2005

Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]

Christian Lavergne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00195952

Soumis le : mardi 11 décembre 2007-17:47:56

Dernière modification le : jeudi 4 avril 2024-16:26:25

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Dates et versions

hal-00195952 , version 1 (11-12-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00195952 , version 1

Citer

Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques. The 3-rd International Finance Conference IFC3, (Hammamet), 2005, Hammamet, Tunisie. ⟨hal-00195952⟩

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