Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2008

On the existence of some ARCH($\infty$) processes

Résumé

A new sufficient condition for the existence of a stationary causal solution of an ARCH($\infty$) equation is provided. This condition allows to consider polynomially decaying coefficients, so that it can be applied to the so-called FIGARCH processes, whose existence is thus proved.

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hal-00113157 , version 1 (10-11-2006)
hal-00113157 , version 2 (24-11-2006)
hal-00113157 , version 3 (18-05-2007)

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Citer

Randal Douc, François Roueff, Philippe Soulier. On the existence of some ARCH($\infty$) processes. Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118 (5), pp.755-761. ⟨10.1016/j.spa.2007.06.002⟩. ⟨hal-00113157v3⟩
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