Pré-Publication, Document De Travail Année : 2006

Exact rate of convergence of some approximation schemes associated to SDEs driven by a fractional Brownian motion

Résumé

In this paper, we derive the exact rate of convergence of some approximation schemes associated to scalar stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst index H.

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hal-00016415 , version 1 (03-01-2006)
hal-00016415 , version 2 (02-08-2006)
hal-00016415 , version 3 (27-11-2006)

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Citer

Andreas Neuenkirch, Ivan Nourdin. Exact rate of convergence of some approximation schemes associated to SDEs driven by a fractional Brownian motion. 2006. ⟨hal-00016415v3⟩
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