Pratique de la Régression Linéaire Multiple
Résumé
Ce document décrit les techniques destinées à valider et améliorer les résultats de la régression linéaire multiple en économétrie. Plusieurs thèmes sont abordés : l'étude des résidus ; l'identification des observations atypiques et influentes ; la détection et le traitement de la colinéarité via la sélection de variables ; l'introduction de variables explicatives catégorielles, leur codage et l'interprétation des résultats qui en découle ; l'analyse des ruptures de structures ; et enfin, la détection et le traitement de la non-linéarité. Le discours, sans faire l'impasse sur le détail des formules, met avant tout l'accent sur les aspects pratiques. La présentation est étayée par de nombreux exemples numériques et des études de cas.
Domaines
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