Composite likelihood estimation method for hierarchical Archimedean copulas defined with multivariate compound distributions - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Journal of Multivariate Analysis Année : 2019

Composite likelihood estimation method for hierarchical Archimedean copulas defined with multivariate compound distributions

Hélène Cossette
  • Fonction : Auteur
Simon-Pierre Gadoury
  • Fonction : Auteur
Etienne Marceau
  • Fonction : Auteur
Christian Y. Robert
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

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hal-04854650 , version 1 (23-12-2024)

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Citer

Hélène Cossette, Simon-Pierre Gadoury, Etienne Marceau, Christian Y. Robert. Composite likelihood estimation method for hierarchical Archimedean copulas defined with multivariate compound distributions. Journal of Multivariate Analysis, 2019, 172, pp.59-83. ⟨10.1016/j.jmva.2019.03.008⟩. ⟨hal-04854650⟩

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