Simulations of multivariate gamma distributions and multifactor gamma distributions
Simulations des distributions gamma multivariées et des distributions gamma multifacteurs
Résumé
This article provides a general expression for infinitely divisible multivariate gamma distributions defined by their Laplace transforms, as well as the conditional Laplace transform of infinitely divisible multivariate gamma distributions. We give algorithms for simulating infinitely divisible gamma distributions and infinitely divisible multifactor gamma distributions in dimension 2,3,4 and for all dimensions greater than 2 in the Markovian case. We give examples of simulations in dimension 2,3,4 and in dimension 5 in the Markovian case.
Cet article fournit une expression générale pour les distributions gamma multivariées infiniment divisibles définies par leur transformée de Laplace infiniment divisibles définies par leurs transformées de Laplace, ainsi que la transformée de Laplace conditionnelle des distributions gamma multivariées infiniment divisibles. Nous donnons des algorithmes pour simuler les distributions gamma infiniment divisibles et les distributions gamma multifacteurs indéfiniment divisibles en dimension 2,3,4 et pour toutes les dimensions supérieures à 2 dans le cas markovien. Nous donnons des exemples de simulations en dimension 2,3,4 et en dimension 5 dans le cas markovien.
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