Uncertainty Quantification For Stochastic Approximation limits and applications to  risk/performance metrics in finance

Stéphane Crépey; Gersende Fort; Emmanuel Gobet; Uladzislau Stazhynski

Communication Dans Un Congrès Année : 2019

Uncertainty Quantification For Stochastic Approximation limits and applications to risk/performance metrics in finance

, (1) , (2) ,

1
2

Stéphane Crépey

Fonction : Auteur
PersonId : 1209149
ORCID : 0000-0001-9409-1748

Gersende Fort

Fonction : Auteur
PersonId : 739303
IdHAL : gersende-fort
ORCID : 0000-0001-5400-1058
IdRef : 089304969

Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219

Emmanuel Gobet

Fonction : Auteur
PersonId : 4874
IdHAL : emmanuel-gobet
ORCID : 0000-0002-9940-2493
IdRef : 057762937

Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

CV

Uladzislau Stazhynski

Fonction : Auteur
PersonId : 973705

Domaines

Mathématiques [math]

Emmanuel Gobet : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04506646

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-16:08:57

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:31:54

Dates et versions

hal-04506646 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

HAL Id : hal-04506646 , version 1

Citer

Stéphane Crépey, Gersende Fort, Emmanuel Gobet, Uladzislau Stazhynski. Uncertainty Quantification For Stochastic Approximation limits and applications to risk/performance metrics in finance. 12th International Conference on Monte Carlo Methods and Applications, Jul 2019, Sydney, Australia. ⟨hal-04506646⟩

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