Warped Kernel Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2024

Warped Kernel Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes

Résumé

This paper deals with a nonparametric warped kernel estimator $\widehat b$ of the drift function computed from independent continuous observations of a diffusion process. A risk bound on $\widehat b$ is established. The paper also deals with an extension of the PCO bandwidth selection method for $\widehat b$. Finally, some numerical experiments are provided.
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Warped_Kernel_Estimator_for_IID_Paths_of_Diffusion_Processes.pdf (463.97 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04484908 , version 1 (01-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04484908 , version 1

Citer

Nicolas Marie, Amélie Rosier. Warped Kernel Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes. 2024. ⟨hal-04484908⟩
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